ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Принципы оформления Торговой Системы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Обычным оснащением технического трейдера является набор правил со многими исключениями и исключениями из исключений. Торговые правила трудно протестировать и трудно подвести итоги. Я хочу пойти за пределы теханализа и преобразовать формы искусства в конкретную торговую систему и постараться приложить эту систему к лучшим вашим способностям.

  Трейдинг – это анализ в действии. Эта книга является попыткой навести мост через разрыв между развитием и применением торговой системы.

 

Каковы ваши торговые предпочтения?

 

Вы можете торговать только тем методом, в который верите – поэтому нужно знать свои торговые предпочтения. Выпишите их на отдельном листке:

Пользуетесь фундаментальным/техническим анализом

По тренду или контртрендовые стратегии (плюс методы определения тренда)

Buy dips/sell rallies (и на каком временном интервале)

Время держания позиции

Лот и меняется ли он по ходу дела

Рынки

Индикаторы/ценовые фигуры

Пользуетесь ли комментаторами

Какого временного интервала данные используете

Насколько системен трейдинг

Используете или нет стоп-лоссы, ордера на открытие.

 

Вы можете выделить у себя любое количество дополнительных предпочтений, но ответы по этим пунктам вы должны иметь, знать о себе и учесть при построении личной торговой системы.

 

Шесть кардинальных правил системы

 

Позитивные ожидания.

Система должна быть потенциально профитной. Средняя торговля должна иметь положительный результат.

Малое количество правил.

При большом количестве правил нужно больше данных.

Чем больше правил – тем меньше сделок.

С ростом числа правил общая прибыль системы сначала растет – за счет отсева плохих сделок ограничивающими правилами. Потом начинает падать – т.к. количество сделок снижается настолько, что работа становится слишком эпизодической.

С ростом числа правил ваши риски сначала растут, затем  начинают быстро снижаться. С определенного этапа риски и прибыль снижаются синхронно, до полного прекращения работы (любая ситуация будет отвергнута каким-то правилом) и, соответственно, прибылей и убытков.

Определенность (жесткость) торговых правил.

Правила не должны допускать разночтений. На долю трейдера должен быть оставлен лишь вопрос – слушать ли сигнала. Но сигнал разночтений допускать не должен.

Варьирование лотов.

Нужно решить вопрос, используете ли вы в торговой системе изменение лотов по ходу сделки, а также при каких условиях лот будет уменьшаться или увеличиваться в процессе работы в целом. Например, условия реинвестирования полученной прибыли.

Контроль риска. Управление капиталом. Диверсификация портфеля.

Риски контролируются использованием стоп-лоссов. Управление капиталом включает в себя правила выбора лота. Диверсификация портфеля производится путем одновременной работы на различных рынках.

Все эти ухищрения призваны сколь возможно – сгладить кривую доходности. Чем меньше на ней «зазубрин», чем ровнее она (пусть и при небольшой крутизне подъема), тем легче и безопаснее проводить реинвестирование средств и повышать суммарную прибыль.

Следует хорошо уяснить, что торговля на положительно коррелированных  рынках диверсификацией портфеля не является. Это все еще «складывание всех яиц в одну корзину». Рынки должны быть независимыми.

Полная механистичность системы.

Все правила должны допускать жесткую формализацию. Иначе систему нельзя протестировать, а не протестировав – о ней нельзя сказать ничего определенного и нельзя сравнить с другими системами. В этой книге рассматриваются только полностью механические торговые системы. Вы получаете данные – данные определяют однозначные решения – решения влекут за собой определенные действия. Не всегда результатом будет прибыль, но торговые решения должны всякий раз воплощаться без модификаций – иначе мы снова попадем в хаос субъективизма, где нет ориентиров, а лишь прекрасные надежды.