ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Основы оформления системы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Диагностика тренда

 

Долговременные стратегии лучше работают в трендовом рынке, кратковременные – в рэнжевом.

Тренд можно определять различными способами.

Например, с помощью АДХ (14 или 18-дневного). Используют уровни АДХ 20 и 40 как справочные. Есть и другие способы определения тренда с помощью АДХ.

Другой принцип у разработанного мной индикатора range action verification index (RAVI).

13-недельная простая движущаяся средняя (65 дней) представляет среднюю цену за квартал. Короткая SMA составляет 10% от длинной (округляя, берем 7 дней).

RAVI = 100 * (7-SMA – 65-SMA)/65-SMA

Справочные уровни плюс-минус три процента. Для некоторых рынков лучше работают плюс-минус один процент.

Выход кривой РАВИ за пределы справочных уровней означает установление тренда. Пока кривая выше справочных линий и растет – тренд вверх. Пока кривая ниже справочных линий и падает – тренд вниз. Когда кривая перестает удаляться от справочных линий, и начинает приближаться к ним – тренд кончился, канал. Если кривая, не войдя в промежуток между справочными линиями, снова разворачивается и начинает удаляться от них – тренд возобновился, независимо от того, превзойдены ли предыдущие значения. Если кривая движется внутри справочных линий – канал, независимо от направленности кривой.

РАВИ более чуток, чем АДХ. В его формуле только одно осреднение, а в формуле АДХ – два.

Я рекомендую этот индикатор в качестве универсального  трендового указателя.

 

Терехов.

   Для того чтобы построить РАВИ в Метастоке, вам нет нужды программировать его формулу. Вы можете воспользоваться уже присутствующим там индикатором Price Oscillator, добавив содержащиеся в нем же горизонтальные линии. Так вы сможете использовать РАВИ, построенный не только на простых средних, но и на любых других, из имеющегося набора. Самые медленные сигналы будут от вариабельной РАВИ, самые быстрые – от Time series forecast.

 

Следовать ли тренду?

 

Мы протестировали антитрендовые стратегии по 7 рынкам за 6 лет.

В качестве трендового указателя использовалось пересечение 5 и 20-дневных средних.

В качестве сигнала принималось пересечение стохастиком 20 и 80-процентных линий.

По 6 рынкам из семи наблюдался убыток.

При этом на стандартный контракт (12500 долларов) средний убыток при работе по тренду составил 4 152 $, против тренда – 19 733 $. Наибольший нарастающий убыток по тренду составлял – 24 302 $, против тренда – 39 538 $.

При использовании пересечения средних в качестве сигнала взяли размерности 7 и 50 дней.

По тренду была получена средняя прибыль в 20 488 долларов, против тренда – убыток в 37 658 долларов. Нарастающий убыток по тренду достигал 11 900 долларов, против тренда – 49 934 доллара.

Вывод: антитрендовые стратегии гораздо опаснее трендовых.

 

Оптимизировать или нет?

 

Если разбить достаточно большой промежуток времени на равные интервалы и протестировать их отдельно, скажем, на предмет оптимальной средней, то обнаружим такую картину. В каждый период времени будет оптимальной своя МА. Их смена от периода к периоду никаким образом не предсказывается. Средняя, оптимальная за период в целом,  будет неоптимальной во многих периодах в отдельности. В некоторые периоды она может быть даже убыточной.

Оптимизация предполагает, что рынок будет В ТОЧНОСТИ таким, как был. А это не так.

Потому лучше не полагаться на оптимизацию, а исследовать идеи более глубокие, чем просто компьютерный перебор цифирок.

 

Стоп-лосс - спасение или проблема?

 

Мы проанализировали влияние стоп-лосса на результаты простейшей стратегии, основаной на пробитии 20-дневных максимумов и минимумов. При пробитии максимума открывается позиция вверх, при пробитии минимума – вниз. Выставлялся стоп-лосс одинаковой во всех случаях величины. При отсутствии стоп-лосса позиция просто переворачивается по достижении противоположно направленного экстремума.

Были отмечены следующие закономерности. С увеличением начального стоп-лосса:

постепенно увеличивается общая прибыль.

наибольший нарастающий убыток сначала снижается, потом увеличивается, потом снова снижается и остается стабильным где-то посредине между этими крайними значениями.

количество сделок при малом стопе большое, затем снижается и стабилизируется на одном уровне.

процент прибыльных сделок растет и потом стабилизируется.

максимальный проигрыш растет.

 

Естественно, что чем больше величина стоп-лосса, тем реже он срабатывает и, наконец, перестает срабатывать вовсе – происходят только перевороты позиции. Поэтому стоп-лосс выполняет свою функцию минимизации рисков только при не слишком большой величине. При этом он одновременно снижает и прибыли, но тут уж ничего не поделаешь – приходится выбирать оптимальный для каждого баланс между рисками и прибылями..

Средняя выигрывающая позиция длится в 2-3 раза дольше, чем средняя выигрывающая.

Любой стоп-лосс уменьшает среднюю продолжительность проигранной позиции. «Отмучившись», вы можете попытаться еще раз.

 

Понимание итогов тестирования.

 

Для того, чтобы получить представление о том, насколько хороша, либо нет ваша система, нужно просмотреть ее действие на большом прошлом материале. Для этого все торговые правила системы должны быть строго формализованы.

После получения результатов всех виртуальных сделок за просматриваемый период, вам нужно обратить внимание на следующие показатели:

Общий профит = Суммарный профит минус суммарный лосс.

Суммарный профит = Сумма всех выигрышей.

Суммарный лосс = Сумма всех проигрышей.

Общее число сделок.

Количество выигрышей.

Количество проигрышей.

Процент выигрышей.

Наибольший выигрыш.

Наибольший проигрыш.

Средний выигрыш.

Средний проигрыш.

Средняя торговля.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу.

Максимальное число выигрышей подряд.

Максимальное число проигрышей подряд.

Максимальный нарастающий внутридневной убыток - MIDD. Это не обязательно сумма самой большой серии поражений. Поражения могут перемежаться и небольшими выигрышами. Это самая большая яма на вашей кривой доходности.

Профит-фактор. Это отношение суммы всех побед к сумме всех поражений. Когда ПФ больше единицы, система прибыльная.

Требуемый размер депозита. Вычисляется исходя из MIDD + величина обеспечения рабочего лота. Вы переводите количество пунктов MIDD в деньги, исходя из величины рабочего лота, плюс величина самого лота. Это – минимальный требуемый размер депозита для игры по данной системе. Можно для надежности взять удвоенную величину наибольшего нарастающего убытка. Также можно добавить примерную величину требуемой комиссии – исходя из частоты открытий.

Отдача = Общий профит, деленный на требуемый размер депозита.

Фактор восстановления. Рассчитывается делением общего профита на величину MIDD. Должен быть больше двух.

Следующие показатели обычно не входят в стандартное исследование результатов тестирования, но очень полезны при анализе:

Достоверный профит-фактор. Из общего профита вычитается самый большой плюс и результат делится на сумму всех лоссов. ДПФ должен быть более единицы. Чтобы это правило выполнилось, сумма всех выигрышей даже без максимального выигрыша должна превышать сумму всех проигрышей вдвое. Самый большой выигрыш отбрасывается, т.к. мог быть достигнут в результате особо благоприятного стечения обстоятельств, которого в дальнейшем может и не случиться. Система должна работать и без этого. Если система при тестировании дает ДПФ больше единицы за достаточно представительный временной промежуток – она отличается высокой надежностью и вряд ли провалится в дальнейшем.

Стандартное отклонение средней торговли.  Расчет стандартного отклонения средней можно посмотреть в любом учебнике по статистике.

Изменение результатов отдельно по интервалам времени внутри рассматриваемого периода.

 

Реальное включение

 

Ваш тест не учитывает быстрого рынка, плохого самочувствия, ночного сидения, усталости, эмоций, плохих брокерских котировок и так далее.

Наиболее капризная переменная системы – вы сами.

Прошлые результаты – не обязательно повторятся в будущем. Они могут быть и лучше и хуже.