ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Развитие вариаций торговой системы.
В этой части рассматриваются различные модификации одной из торговых систем. По их образу и подобию можно модифицировать другие торговые системы.
Пробитие канала по закрытию.
Правила входа: если сегодняшнее закрытие выше, чем максимальная цена за последние 20 дней, на закрытии покупаем. Позиция вниз - наоборот.
Выход: Из лонга выходим на новом пятидневном минимуме, либо по стоп-лоссу. Из шорта – на новом пятидневном максимуме, либо по стоп-лоссу.
Стоп-лосс 1500 долларов.
Базисная СНВОС, правила которой приведены выше, это типичная трендоследующая система.
Базовые результаты таковы:
Валюта Итог Сделок %+ Ср.+/ср.- Ср.торговля М1ДД Профит-фактор
Фунт 38 869 259 34 2,35 150 - 21 338 1,21
Марка 38 575 229 43 1,86 168 - 12 800 1,42
Иена 64 913 201 44 2,01 323 - 11 388 1,56
Среднее 27 949 220 36 2,01 112 - 24 796 1,19
СНВОС с выходом по размаху (волатильный выход).
Выход из лонга по стопу, двигаемому по:
20-дневный максимум минус утроенный средний за последние 10 дней дневной рэнж.
Из шорта – наоборот.
Стоп-лосс 1500 долларов.
Результаты (табличные обозначения те же):
Фунт 29 650 242 40 1,75 123 - 27 331 1,17
Марка 51 275 201 45 1,89 255 - 9 813 1,56
Иена 59 350 209 43 2,06 284 - 12 500 1,53
Среднее 34 820 191 37 2,12 164 - 21 906 1,28
С Н В О С с 20-тиковым б а р ь е р о м.
К high/low range добавляется n-тиков. С волатильным выходом, стоп-лосс 1500 долларов:
Фунт 24 588 222 41 1,69 110 - 26 888 1,15
Марка 33 275 152 39 2,23 219 - 7 813 1,46
Иена 53 950 161 43 2,08 335 - 9 550 1,60
Среднее 33 278 141 37 2,18 198 - 19 188 1,29
С барьером и исходным вариантом выхода:
Фунт 101 644 135 31 3,75 753 - 25 544 1,69
Марка 49 900 89 38 2,66 561 - 10 163 1,64
Иена 74 575 95 35 3,40 785 - 12 813 1,81
Среднее 49 989 89 32 3,09 446 - 23 156 1,42
СНВОС с внутренним барьером волатильности.
Мера волатильности – средний за десять дней дневной рэнж. Вверх открываться при пробое 20-дневного максимума минус барьер волатильности. Вниз – при пробое 20-дневного минимума плюс барьер волатильности.
Сделок становится больше.
Результаты (выход тоже волатильный):
Фунт 49 394 356 37 2,01 139 - 27 719 1,20
Марка 48 700 318 39 2,12 153 - 14 213 1,34
Иена 63 588 329 35 2,56 148 - 19 550 1,36
Среднее 44 732 294 35 2,18 137 - 25 086 1,22
Владея методами математической статистики можно проверять достоверность различий разных параметров при торговле по различным вариантом системы СНВОС. Соответственно, делать выводы об их случайности/неслучайности.
Две вариации АДХ.
Используется стоп-лосс 1500 долларов.
Первый вариант: когда АДХ-14 больше 30, то открываемся в сторону пересечения 3-х и 20-ти дневных движущихся средних. Выход на 20-дневных экстремумах.
Второй: АДХ должен быть выше, чем 28 дней назад.
АДХ больше 30:
Фунт 66 188 51 41 3,72 1 298 - 8 869 2,61
Марка 21 338 57 44 2,00 374 - 7 238 1,56
Иена 42 125 47 47 2,56 896 - 9 887 2,25
Среднее 43 745 47 43 2,87 323 - 10 103 2,19
АДХ растет:
Фунт 131 468 180 35 3,43 730 - 24 850 1,85
Марка 74 888 141 49 2,07 531 - 10 475 1,99
Иена 71 850 164 36 2,94 438 - 16 763 1,65
Среднее 85 635 159 37 2,91 323 - 16 872 1,65
Откатная система.
Старое правило гласит: «Покупай при откате на саппорт.» Многие трейдеры это любят, так как риск здесь минимален, а прибыль потенциально велика. В противоположность – философия АДХ покупать на силе и продавать на слабости. Важно определить откат и саппорт.
Откат – это небольшая коррекция тренда. Откат может иметь много форм. Например, мы можем определить откат как три дня движения назад. Или как подход к движущейся средней. Средняя может быть и 20-дневная и 50-дневная, простая или экспоненциальная. При этом цена может коснуться средней, перейти ее, или войти в однопроцентную полосу вокруг нее. Определившись, можно затем решить, где покупать. Например – на открытие следующего дня, максимуме предыдущего дня, пятидневном максимуме. Так можно построить много вариаций этой системы.
Мы будем определять откат как новый 5-дневный минимум при тренде вверх и новый 5-дневный максимум при тренде вниз.
Затем мы должны определить тренд. Минимум должен остаться выше 50-дневной простой движущейся средней, максимум – ниже нее.
Могут быть другие вариации. Тренд – можно требовать подтверждения АДХ-14 выше 30. Или как показатель отката использовать RSI-14 или стохастику. Попадание в критическую зону, разворот, выход из нее = сигнал.
Тест проводился на тех же данных.
Стоп-лосс = 1500 долларов.
После 5-дневного минимума над 50-дневной простой движущейся средней – покупаем на открытии следующего дня. Выход при пробое 20-дневного минимума.
Эта система прибыльна на множестве рынков в течение 20 лет, думаю, будет прибыльна и далее.
Товар Итог Сделок %+ Ср.+/ср.- Ср.сделка М1ДД Профит-фактор
Фунт 122 269 149 28 5,62 821 - 16 569 2,21
Кофе 205 035 174 21 9,34 1178 - 26 063 2,52
Нефть 1 840 90 32 2,21 20 - 12 070 1,05
Марка 30 725 129 34 2,82 238 - 14 963 1,46
Золото 34 320 139 27 4,04 247 - 25 430 1,47
Иена 27 575 135 31 3,03 204 - 14 925 1,37
Среднее 57 869 129 29 4,16 359 - 16 111 1,65
Длинная бомба.
Основывается на определенной последовательности свеч, которая встречается нечасто. Схожа с двойным дном. Большие игроки покупают на дне, сталкиваются с сопротивлением малых игроков, которые решили, что это просто откат, сламывают его, и курс взлетает.
Покупайте завтра над сегодняшним максимумом, если:
Сегодняшнее закрытие выше максимума два дня назад.
Вчерашнее закрытие выше максимума три дня назад.
Закрытие два дня назад выше максимума четыре дня назад.
Стоп-лосс 1500 долларов, выход на 50-дневном минимуме.
За 14-летний период:
Валюта Итог Профит-фактор Сделок %+ М1ДД
Фунт 114 313 1,54 35 34 - 96 407
Марка 234 263 2,17 31 32 - 60 725
Иена 779 324 5,93 24 46 - 38 000
Франк 256 453 2,70 26 38 - 42 310