ЧАСТЬ ПЯТАЯ.   Развитие вариаций торговой системы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В этой части рассматриваются различные модификации одной из торговых систем. По их образу и подобию можно модифицировать другие торговые системы.

 

Пробитие канала по закрытию.

 

Правила входа:  если сегодняшнее закрытие выше, чем максимальная цена за последние 20 дней, на закрытии покупаем. Позиция вниз - наоборот.

Выход:  Из лонга выходим на новом пятидневном минимуме, либо по стоп-лоссу. Из шорта – на новом пятидневном максимуме, либо по стоп-лоссу.

Стоп-лосс 1500 долларов.

Базисная СНВОС, правила которой приведены выше, это типичная трендоследующая система.

Базовые результаты таковы: 

 

Валюта             Итог            Сделок      %+      Ср.+/ср.-  Ср.торговля      М1ДД       Профит-фактор

Фунт               38 869             259          34           2,35           150              - 21 338          1,21

Марка             38 575             229          43           1,86           168              - 12 800          1,42

Иена               64 913             201           44          2,01           323               - 11 388          1,56

Среднее         27 949             220            36          2,01          112                - 24 796          1,19

 

СНВОС с выходом по размаху (волатильный выход).

 

Выход из лонга по стопу, двигаемому по:

20-дневный максимум минус утроенный средний за последние 10 дней дневной рэнж.

Из шорта – наоборот.

Стоп-лосс 1500 долларов.

Результаты  (табличные обозначения те же):

 

Фунт              29 650             242            40           1,75             123            - 27 331         1,17

Марка            51 275             201            45           1,89             255           -  9 813          1,56

Иена               59 350             209            43           2,06            284            - 12 500         1,53

Среднее         34 820             191             37           2,12            164            - 21 906         1,28

 

С Н В О С   с   20-тиковым   б а р ь е р о м. 

 

   К high/low range добавляется n-тиков. С волатильным выходом, стоп-лосс 1500 долларов:

 

Фунт               24 588             222            41           1,69              110            - 26 888        1,15

Марка             33 275             152            39           2,23              219            -  7 813         1,46

Иена              53 950                161             43             2,08              335      -  9 550           1,60

Среднее        33 278                141              37            2,18              198       - 19 188          1,29

 

С барьером и исходным вариантом выхода:

 

Фунт            101 644                135              31            3,75             753       - 25 544            1,69

Марка            49 900                  89              38            2,66             561       - 10 163            1,64

Иена               74 575                 95               35            3,40             785     - 12 813             1,81

Среднее         49 989                  89              32            3,09              446    - 23 156             1,42

 

СНВОС с внутренним барьером волатильности.

 

Мера волатильности – средний за десять дней дневной рэнж. Вверх открываться при пробое 20-дневного максимума минус барьер волатильности. Вниз – при пробое 20-дневного минимума плюс барьер волатильности.

Сделок становится больше.

Результаты (выход тоже волатильный):

 

Фунт          49 394                   356                37               2,01            139       - 27 719         1,20

Марка        48 700                   318                39               2,12            153      - 14 213         1,34

Иена           63 588                  329                 35               2,56            148     - 19 550          1,36

Среднее     44 732                   294                35                2,18            137    - 25 086         1,22  

 

Владея методами математической статистики можно проверять достоверность различий разных параметров при торговле по различным вариантом системы СНВОС. Соответственно, делать выводы об их случайности/неслучайности.

 

Две вариации АДХ.

 

Используется стоп-лосс 1500 долларов.

Первый вариант: когда АДХ-14 больше 30, то открываемся в сторону пересечения 3-х и 20-ти дневных движущихся средних. Выход на 20-дневных экстремумах.

Второй: АДХ должен быть выше, чем 28 дней назад.

 

АДХ больше 30:

 

Фунт           66 188                  51                41                 3,72             1 298    -  8 869         2,61

Марка         21 338                  57                44                 2,00                374    -  7 238         1,56

Иена           42 125                  47                 47                 2,56                896   -  9 887         2,25

Среднее     43 745                   47                 43                2,87                323  - 10 103         2,19

 

АДХ растет:

 

Фунт          131 468               180                35                 3,43               730    - 24 850        1,85

Марка          74 888               141                49                 2,07               531     - 10 475        1,99

Иена            71 850                164                36                 2,94               438    - 16 763        1,65

Среднее      85 635                159                 37                 2,91               323  - 16 872        1,65

 

Откатная система.

 

Старое правило гласит: «Покупай при откате на саппорт.»  Многие трейдеры это любят, так как риск здесь минимален, а прибыль потенциально велика. В противоположность – философия АДХ покупать на силе и продавать на слабости. Важно определить откат и саппорт.

Откат – это небольшая коррекция тренда. Откат может иметь много форм. Например, мы можем определить откат как три дня движения назад. Или как подход к движущейся средней. Средняя может быть и 20-дневная и 50-дневная, простая или экспоненциальная. При этом цена может коснуться средней, перейти ее, или войти в однопроцентную полосу вокруг нее. Определившись, можно затем решить, где покупать.  Например – на открытие следующего дня, максимуме предыдущего дня, пятидневном максимуме. Так можно построить много вариаций этой системы.

Мы будем определять откат как новый 5-дневный минимум при тренде вверх и новый 5-дневный максимум при тренде вниз.

Затем мы должны определить тренд. Минимум должен остаться выше 50-дневной простой движущейся средней, максимум – ниже нее.

Могут быть другие вариации. Тренд – можно требовать подтверждения АДХ-14 выше 30. Или как показатель отката использовать RSI-14 или стохастику. Попадание в критическую зону, разворот, выход из нее = сигнал.

Тест проводился на тех же данных.

Стоп-лосс = 1500 долларов.

После 5-дневного минимума над 50-дневной простой движущейся средней – покупаем на открытии следующего дня. Выход при пробое 20-дневного минимума.

Эта система прибыльна на множестве рынков в течение 20 лет, думаю, будет прибыльна и далее.

 

Товар           Итог         Сделок       %+    Ср.+/ср.-    Ср.сделка      М1ДД         Профит-фактор

Фунт           122 269       149           28        5,62               821           - 16 569           2,21

Кофе           205 035       174           21        9,34              1178          - 26 063           2,52

Нефть             1 840         90           32        2,21                  20           - 12 070           1,05  

Марка           30 725       129           34        2,82                 238          - 14 963           1,46

Золото          34 320       139           27        4,04                 247          - 25 430           1,47

Иена             27 575       135           31         3,03                 204         - 14 925           1,37

Среднее       57 869        129          29         4,16                  359         - 16 111           1,65

 

Длинная бомба.

 

Основывается на определенной последовательности свеч, которая встречается нечасто. Схожа с двойным дном. Большие игроки покупают на дне, сталкиваются с сопротивлением малых игроков, которые решили, что это просто откат, сламывают его, и курс взлетает.

Покупайте завтра над сегодняшним максимумом, если:

Сегодняшнее закрытие выше максимума два дня назад.

Вчерашнее закрытие выше максимума три дня назад.

Закрытие два дня назад выше  максимума четыре дня назад.

Стоп-лосс 1500 долларов, выход на 50-дневном минимуме.

 

За 14-летний период:

 

Валюта        Итог         Профит-фактор     Сделок    %+           М1ДД

Фунт          114 313           1,54                       35         34            - 96 407

Марка        234 263           2,17                       31         32            - 60 725

Иена          779 324           5,93                       24          46            - 38 000

Франк        256 453           2,70                       26          38            - 42 310