2. Неоклассический подход
Он остается и по сей день преобладающим и, более того, активно претендует на монополию не только в рамках экономической теории, но и за ее пределами.
Что касается целевой функции неоклассических моделей, мы имеем дело с двумя основными подходами. Первый из них нам хорошо знаком - это подход ординалистской версии маржинализма, выводящий само содержание целевой функции за пределы экономической науки и оставляющий в ней лишь иерархию относительных предпочтений. Однако в послевоенный период возникли и новые кардиналистские ответвления неоклассики: теория ожидаемой полезности, теория игр. Важную методологическую поддержку неоклассическим исследованиям оказал Милтон Фридмен, заявивший, что предпосылки теории вовсе не обязаны быть реалистичными, если она дает хороший прогноз. Такая удобная методология развязывает теоретикам руки не только в выборе целевой функции, но и в других компонентах модели экономического поведения4.
Наибольшее число нововведений, осуществленных в неоклассической теории за послевоенный период, относится к поиску и обработке информации, трактовке настоящей и будущей неопределенности, формированию ожиданий. Эта область исследований не получила заметного развития на ранних стадиях маржинализма и неоклассики, чем не преминули воспользоваться критики неоклассической ортодоксии, наиболее влиятельным из которых был Дж.М.Кейнс.
Но неоклассика продемонстрировала незаурядную живучесть, и переболев, приобрела стойкий иммунитет против опасного недуга. Способ реагирования неоклассики на угрожающие ей чужеродные вторжения можно назвать "обволакиванием": традиционная теория как раковина-жемчужница окружает острый предмет своим веществом, т.е. применяет к необъяснимому в ее рамках явлению технику оптимизации, и в результате мы имеем гладкую, блестящую эстетически привлекательную теорию-жемчужину, позволяющую на время забыть о неприятной проблеме. Примером может быть теория поиска, теория ожидаемой полезности или теория рациональных ожиданий.
В исходной модели не было ограничений на доступ к информации. Признание неопределенности означает, что такие ограничения есть. Выдающийся американский экономист Джордж Стиглер применяет к этой процедуре метод "неоклассического обволакивания": поиск различных вариантов поведения требует затрат, но в конечном счете приносит немалые выгоды - значит есть возможность определить оптимальный уровень затрат времени и сил на поиски, при котором предельные затраты будут равны предельной выгоде от продолжения поиска5. В русле этой идеи стала развиваться новая теоретическая дисциплина - теория поиска, прочно встроенная в неоклассическую парадигму. Главное ее достижение - переход от заданного, фиксированного набора вариантов к подвижному переменному набору, зависящему от усилий самого выбирающего. Соответственно и "женственный" образ человека, пассивно реагирующий на внешние условия, приобретает некоторые "мужские", связанные с, целенаправленной активностью черты. Перед нами - типичный пример "обволакивания".
Труднодоступность и платность информации задаются как внешние ограничения, в которых работает максимизационный аппарат экономического субъекта. Такой подход приводит к тому, что требования к его интеллектуальным способностям не снижаются, а наоборот возрастают - ему приходится перед тем как приниматься за свое главное дело - выбор варианта поведения - решить еще одну задачу - установить оптимальный размер нужной ему информации. То есть, в итоге он должен знать не только очертания кривой спроса и кривой предложения на свой продукт, но и то, какие выгоды и неприятности сулит ему вычисление этих кривых с той или иной степенью точности6. Таким образом, здесь нам все равно не обойтись без того самого совершенного предвидения, от которого мы стремимся уйти. Просто мы сталкиваемся с этой проблемой на шаг позже, чем при использовании исходной модели. Такое ее решение напоминает любимое изречение достопамятного французского короля "после нас хоть потоп".
Теоретики, работавшие в русле неоклассического анализа, пытались также учесть в своих моделях неопределенность будущего. Первой попыткой "встроить будущее" в систему общего равновесия можно считать гипотезу Дж.Хикса7. Хикс ввел в рассмотрение цены будущих благ, предположив, что они определяются заранее, как на товарных биржах, и поэтому могут приниматься в расчет при определении оптимальной линии поведения. Согласовать жесткие предпосылки максимизации и общего равновесия с феноменом неопределенности будущего попытались Дебре и Эрроу8: ими предполагалось, что вероятность того или иного события заранее известна экономическому субъекту и рынку в целом. Ситуация общего равновесия в этом случае предполагает единственный набор вероятностей, соответствующий тем "субъективным" вероятностям, которые существуют в сознании всех экономических агентов.
Это совпадение вероятностей позволяет каждому из них застраховаться от будущей неопределенности. Человеку нет необходимости ожидать поступления дополнительной информации и откладывать решение о покупке и продаже на будущее: он совершает сделку немедленно, оговаривая будущие цены (как при фьючерсных сделках на товарных биржах). Поскольку оценки вероятностей будущих событий у других агентов рынка будут точно такими же, то контракт всегда будет заключен.
Другой вариант неоклассического решения проблемы неопределенности дает так называемая теория ожидаемой полезности.
Ее основной смысл состоит в том, что у экономического субъекта есть выбор из некоторого количества вариантов. Каждый из последних имеет несколько возможных исходов. Если субъекту заранее известна полезность каждого исхода и он может примерно определить его вероятность, то можно сформулировать правило выбора оптимального варианта. Таковым будет признан тот вариант, у которого больше величина
Σi=1nuipI
где ui - полезность исхода i,
pi - его вероятность,
n - число исходов9.
Таким образом, - неопределенность (или точнее, риск, потому что, по Найту, риск - это ситуация, при которой даны вероятности будущих событий, в отличие от собственно неопределенности, когда ни эти вероятности, ни сам набор альтернатив заранее неизвестны) встраивается в модель максимизации полезности. Но делается это путем предъявления жестких требований к экономическому субъекту: его всеведение распространяется теперь не только на настоящее, но и на будущее10 (знание полезности исходов), а знание всего набора возможных исходов и распределения их вероятностей - это "без пяти минут" совершенная информация исходной модели.
Традиционная неоклассическая теория, основываясь на предпосылках совершенной конкуренции, предполагала что поведение каждого участника рынка не зависит от поведения остальных участников. Эта предпосылка подверглась пересмотру, в частности, в теории игр, основанной Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном11. Теория игр близко примыкает к теории ожидаемой полезности, только здесь "исходы" определяются не абстрактной "средой", а взаимодействием субъекта и его партнера-соперника. При этом в информацию, доступную субъекту хозяйственной деятельности, входит полный набор не только собственных, но и чужих вариантов поведения, а, кроме того, он обладает возможностью рассчитать, к какому исходу приведет для него любое сочетание своих и чужих стратегий, и выбрать оптимальное для себя поведение в зависимости от своей целевой функции. P>С конца 60-х - начала 70-х годов особую популярность приобрел еще один способ встраивания в неоклассическую теорию феномена ожиданий. Это так называемая гипотеза рациональных ожиданий, о которой уже неоднократно писали в нашей экономической литературе12 и которую мы затронем ниже в связи с прикладными теориями финансовых рынков. Здесь же достаточно будет сказать, что для решения различных конкретных теоретических задач эта гипотеза требует от участников экономического процесса, чтобы их ожидания либо оптимально использовали всю имеющуюся и относящуюся к делу информацию (слабая формулировка), либо соответствовали предсказаниям теоретических моделей общего равновесия (сильная формулировка). Очевидно, что во втором случае экономический субъект превращается из полубога маржиналистской исходной модели в существо чисто божественное или, на худой конец, в гениального профессора-экономиста, рассчитавшего параметры моде ли общего равновесия. Но и "слабая" версия не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Для того чтобы решить, какая именно информация необходима для формирования тех или иных ожиданий, экономическому субъекту тоже надлежит быть экспертом в области экономической теории.
Но самое существенное новшество, которое гипотеза рациональных ожиданий вносит в модель человека, заключается в том, что функция полезности для всех людей здесь одинакова13. Ведь иначе из "оптимально использованной доступной информации" или из "прогноза модели общего равновесия" люди сделают разные выводы и примут разные решения! А в этом случае гипотеза рациональных ожиданий теряет свою прогнозную способность. Напомним, что в исходной маржиналистской модели (особенно четко у Менгера) и в ее дальнейших модификациях в рамках ординалистского направления предполагалось различие функций полезности у разных людей, поскольку только в этом случае может состояться любой обмен благ (каждый оценивает чужое выше, чем свое).
Таким образом, во всех рассмотренных случаях мы сталкиваемся с одним и тем же явлением: попытка отойти от предпосылки совершенной информации в исходной модели и учесть ограниченность информации, трудность ее получения, неопределенность и ожидания в рамках неоклассической оптимизационной парадигмы приводят к тому, что усиление реалистичности в одном компоненте модели оборачивается ужесточением требований к другим компонентам.
Методом "обволакивания" неоклассическая теория "присваивает" и "усваивает" сложные процессы сбора и обработки информации, оставаясь при этом самой собой. Однако "усвоенные" процессы при этом начинают подозрительно напоминать всем знакомую исходную модель оптимизации, но с несколько иными ограничениями. То, что такой способ усвоения не является единственно возможным, нам покажет анализ альтернативных неоклассике подходов к экономическим проблемам.
Выше мы описали усовершенствования исходной модели в рамках неоклассического подхода: прежде всего ее универсализацию, за счет того, что целевая функция лишилась содержания и превратилась в "максимизацию всего, что вам угодно" (см.гл.1), а также специфическое "поглощение" неоклассической теорией таких явлений, как неполная информация и неопределенность будущего. Это значительно усилило позиции неоклассической теории в рамках экономической науки.
Но этим дело не ограничилось: некоторые видные экономисты стали применять эту универсальную и более утонченную модель человека для исследования областей, никогда не входивших в предмет исследования экономической науки. Это явление получило название "экономического империализма"14. Наиболее известны три направления экономического империализма: труды Г. Беккера, применявшего неоклассический подход к поведению человека при заключении брака и в семейной жизни, к расовой дискриминации, преступности и т.д. 15; школа, образовавшаяся вокруг нобелевского лауреата Дж. Бьюкенена, применившего неоклассическую логику к исследованию того, как протекают политические процессы, и какое значение они имеют для всеобщего благосостояния16; и наконец, теория "прав собственности", дающая экономическое истолкование правовым отношениям17.
Методологическое осмысление "экономического империализма" показывает, что в его основе лежит экспорт в сопредельные научные дисциплины (социологию, политологию, психологию) методологического индивидуализма, и усовершенствованной неоклассической модели человека. Интересно, что именно эти "экспортные операции" заставили методологов повнимательнее присмотреться к обновленной модели и дать ее цельное описание. Пальма первенства здесь принадлежит двум американским экономистам: Уильяму Меклингу и Карлу Бруннеру, а описанная ими модель экономического человека получила название REMM - "Resourceful, Evaluating, Maximizing Man''18 (изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек).
В самом названии модели заключены ее основные свойства.
1) Под изобретательностью в первую очередь понимается активность человека, его стремление к поиску и эксперименту. Эти качества заложены в человека от рождения, они обусловлены не его личным опытом, а генетическим наследием всей человеческой цивилизации. (Здесь заметна перекличка со взглядами Ф.Хайека на эволюционные процессы19.) Изобретательное поведение человека расширяет рамки его возможностей. В этом пункте мы также отчетливо различаем влияние "теории поиска". Кроме того, изобретательность предполагает возможность "оппортунистического" поведения, не исключающего обман, воровство и другие формы выигрыша за чужой счет (в традиционной неоклассической теории этого нет) 20.
2) Находясь в поиске, REMM все время оценивает, он не безразличен к окружающему миру. При этом он соизмеряет все объекты и "состояния мира" каким-либо одним знаменателем, который вовсе не обязательно должен быть "экономическим" (полезностью или приростом своего личного благосостояния), и ранжирует их по данному критерию. Его система предпочтений характеризуется а) тем, что большее количество положительно оцениваемого объекта (слово "благо" из осторожности не употребляется) предпочитается меньшему, б) каждое следующее его приращение оценивается все ниже, в) транзитивностью предпочтений и г) полной взаимозаменяемостью всех "положительно оцениваемых объектов" Здесь никаких модификаций по сравнению с известной нам неоклассической моделью нет.
3) Третий пункт - максимизация. Бруннер и Меклинг подчеркивают, что сфера ее применения ограничена, во-первых, несовершенством информации, во-вторых, нехваткой времени - время это тоже один из лимитированных ресурсов и, в-третьих, учетом издержек, которых требует само принятие решений. Эти ограничения могут перерасти из количественных в качественные, и тогда максимизация выродится в следование некоторым осознанным или неосознанным "правилам", упрощающим процедуру выбора21. В этом единственном пункте модель REMM фактически переходит от неоклассической максимизации к ограниченной рациональности, лежащей в основе поведенческой теории (см. ниже). В остальном же она представляет собой концентрированное описание поведенческих предпосылок современной неоклассической теории.
Интересно, что доказывая пригодность модели REMM для других общественных наук, Бруннер и Меклинг .сравнивают ее не с альтернативными моделями человека, существующими в экономической теории, а с социологическими моделями22. Модель человека в теоретической социологии авторы называют SRSM- Socialized, Role-playing and Sanctioned Man (социализированный человек, играющий свою роль, поведение которого санкционировано обществом). Она исходит из того, что общественные явления должны объясняться на уровне общественных институтов, норм поведения и т.д. (т.е. основывается на методологическом холизме, а не индивидуализме. Мораль влияет на поведение человека в долгосрочном аспекте, общественные институты формируют его в краткосрочком аспекте, а сам индивид практически лишается самостоятельности.
Правда, чуть больше свободы остается человеку в модели, которая имплицитно содержится в прикладной социологии: OSAM - Opinionated, Sensitive, Acting Man (имеющий мнения, восприимчивый, действующий человек). Но и здесь мнения, на основании которых действует человек, легко поддаются воздействию извне ("восприимчивость"), и поэтому его поведение лишено изобретательности и максимизационного компонента.
Описывая социологические модели человека, мы несколько отошли от нашей основной темы, но сделали это не случайно. Дело в том, что К. Бруннер связывает экономическую (REMM) и социологическую (SRSM) модели человека с разными типами общества23. Если первая модель (назовем ее условно "Остап Бендер"-.В..Д.) преуспевает в динамичных, быстро изменяющихся условиях, то вторая (назовем ее "Акакий Башмачкин") выживает в стационарной среде, где общество награждает своих членов за исполнение той или иной роли и наказывает за любые отклонения от "сценария". Однако, как нам кажется Бруннер напрасно "персонифицирует" различия в методах исследования экономической теории и социологии.
Пользуясь нашими примерами, можно сказать, что с точки зрения социологии, Остап Бендер, прежде всего - продукт эпохи нэпа, а с позиции экономиста-неоклассика Акакий Акакиевич, заказывая шинель, явно проявляет изобретательность в максимизации своих удовольствий (учитывая его скудные средства).